Significado Da Média Móvel De 200 Dias Para Ações De Negociação

Como usar uma média móvel para comprar estoques A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que alisa os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre que tipo de média móvel para usar. Movendo estratégias médias também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo. Angled up e preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isto é porque os atos médios como um assoalho (sustentação), assim que o preço salta acima fora dele. Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge-lo e, em seguida, começa a cair novamente. O preço costuma sempre respeitar a média móvel desta forma. O preço pode percorrê-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma orientação geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima. Se o preço está abaixo de uma média móvel a tendência é para baixo. As médias móveis podem ter diferentes comprimentos embora (discutido em breve), então um pode indicar uma tendência de alta, enquanto outro indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada ao seguinte, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preço do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo em quão eficaz é (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer quadro de tempo de gráfico (um minuto, diário, semanal, etc), dependendo do horizonte comercial comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de look back, pode desempenhar um papel importante em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para que uma média móvel sinalize uma reversão potencial. Lembre-se, como uma diretriz geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima. Assim, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muitos mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover do preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA mais a longo prazo é um sinal da compra porque indica a tendência está deslocando acima. Isto é sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo é um sinal de venda como indica a tendência está deslocando para baixo. Isto é conhecido como um cruzamento de morte / morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Conseqüentemente os resultados que usam médias moventes podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar a sustentação do MA / resistência e sinais do comércio. E outras vezes não mostra respeito. Um grande problema é que se a ação de preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando vários sinais de inversão de tendência / comércio. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadear múltiplos (gostando perder) comércios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de forte tendência, mas muitas vezes em condições precárias ou variadas. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento estes problemas são susceptíveis de ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o MA (s). Uma média móvel simplifica dados de preço, suavizando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preços do que uma média com um período de exibição mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também pode destacar áreas de potencial apoio ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes que o seguro cobrirá o dano causado por um furacão. Significado da movimentação média de 200 dias CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) A ruptura da média movente de 200 dias significa que a tendência principal dos mercados de ações recusou Essa foi certamente a preocupação em 01 de junho, quando tanto o Dow Jones Industrial Average DJIA, -1,09 eo SampP 500 SPX, -1,24 fechado abaixo deste nível técnico crucial. Adicionando a esta preocupação era a preocupação muito real que a violação desse nível precipitaria um declínio do waterfall provocado por muitos programas mecânicos negociando automaticamente keyed à ruptura desta média movente. (Leia a postagem no blog sobre essas preocupações.) Com certeza, o mercado desafiou essas preocupações e quase imediatamente se tornou de volta, e para a última semana manteve-se acima de sua média móvel de 200 dias. Mas na segunda-feira desta semana o mercado caiu de volta para dentro de gritando distância dessa média e qualquer sessão de negociação dias agora carrega o potencial muito real de que a média de ser quebrado novamente. Você deve se importar A resposta, infelizmente, é complicada. Por um lado, os sistemas de cronometragem de mercado baseados na média móvel de 200 dias têm impressionantes resultados a longo prazo. Por outro lado, esses sistemas tornaram-se acentuadamente menos bem-sucedidos nas últimas décadas e, ao longo das últimas décadas, tiveram um atraso considerável em relação à compra e manutenção. Os compradores estrangeiros compulsão em casas dos EUA Para muitos americanos, arar o dinheiro em imóveis nunca olhou como um empreendimento arriscado. Mas para muitos estrangeiros, as casas americanas nunca ficaram melhores. De Stock: Bloomberg. Isso pelo menos é o que eu encontrei ao voltar a testar a média móvel de 200 dias de volta ao final dos anos 1800, quando o Dow foi criado. Especificamente, eu construí uma carteira que foi totalmente investido no Dow sempre que estava acima de sua média móvel de 200 dias, e de outra forma estava à margem ganhando nada. (Observe cuidadosamente que não levei em consideração nem os dividendos obtidos por esta carteira quando investidos em ações, nem os juros sobre o caixa que ela possuía quando fora do mercado.) Os resultados a longo prazo foram bastante impressionantes. Comparado a um retorno 5,0 anualizado para comprar e manter durante este período de 115 anos, a carteira média móvel de 200 dias ganhou um retorno anualizado de 6,6. Melhor ainda, este outperformance foi produzido enquanto simultaneamente reduzindo o risco por uma grande quantidade. Infelizmente, este sistema de média móvel tem sido um desapontamento ainda maior nas últimas duas décadas. Desde o início de 1990 até às segundas-feiras, por exemplo, esta hipotética carteira de média móvel fez apenas 4,0 anualizados, em comparação com 6,8 anualizado para compra e exploração. O interesse do mercado monetário que a carteira média móvel teria ganho enquanto fora do mercado não teria compensado essa diferença. Eu não sou o primeiro a notar esta diminuição na rentabilidade das médias móveis de 200 dias. Uma série de pesquisadores acadêmicos documentaram-lo também, observando que começou a perder a sua eficácia no mercado de ações, ao mesmo tempo que parou de trabalhar nos mercados de câmbio também. Em sua opinião, isso aumenta a probabilidade de que o que causou a média móvel para se tornar menos rentável no mercado de ações foi mais do que apenas um acaso. Qual poderia ser a causa disso? O culpado mais provável, de acordo com esses pesquisadores, é a média móvel de 200 dias, aumentando a popularidade. Como mais e mais investidores começam a seguir um sistema, é claro, seu potencial para vencer o mercado começa a evaporar. A linha inferior A menos que você tenha boas razões para acreditar que as duas últimas décadas foram uma mera exceção e não a nova regra, você pode querer pensar duas vezes antes de comprar ou vender ações com base em se o mercado está acima ou abaixo de sua movimentação de 200 dias média. Tópicos relacionados Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. Índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. Os índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Durante setembro nós dissemos que os estoques de ouro eram prováveis ​​experimentar uma correção afiada e nomeado a média movente de 200 dias para o índice de Bugs do ouro de Amex (HUI) como um preço razoável Objetivo para a correção do HUI estava negociando em torno de 130 na época. Na quinta-feira 10 de outubro o HUI craik abaixo de seu 200-DMA, mas fechado acima dele. O mesmo aconteceu na quinta-feira, 17 de outubro. Então, na sexta-feira 18 de outubro e segunda-feira 21 de outubro, a HUI fechou abaixo de seu 200-DMA antes de rebote forte e fechando bem acima desta média móvel na terça-feira 22 de outubro. Em 23 de outubro, o HUI puxou para trás e fechou à direita em seu 200-DMA. Então, qual é o significado da recente ruptura de curto prazo de seus 200-DMA. Além disso, será uma futura violação do 200-DMA ter consequências terríveis para estoques de ouro Em uma tentativa de responder a estas perguntas, vamos dar uma olhada no Abaixo do gráfico de longo prazo mostrando o SampP500 Index e seu 200-DMA. Cada flecha verde no gráfico identifica um movimento de acima para abaixo do 200-DMA durante o grande mercado de alta de 1982-2000, enquanto a seta vermelha identifica a ruptura solitária de abaixo para acima do 200-DMA durante o mercado de urso de 2000- 2002. É claro que quebras abaixo do 200-DMA não sinal de grandes problemas enquanto o mercado de touro durou. Na verdade, houve 14 brechas definitivas do DMA-200 entre 1984 e 2000, mas apenas o último (o que ocorreu em setembro de 2000) acabou por ser um prenúncio de coisas ruins que estavam por vir. As primeiras 13 pausas abaixo do 200-DMA revelaram-se boas oportunidades de compra. Além disso, a ruptura acima do 200-DMA que ocorreu no início deste ano certamente não foi um prenúncio de coisas boas para vir. Na verdade, ele marcou um pico importante e acabou por ser uma oportunidade de venda maravilhosa. Agora vamos dar uma olhada no gráfico abaixo mostrando a HUI e seus 200-DMA desde o início de 1997. Cada uma das setas verdes no gráfico identifica um movimento de acima para abaixo do 200-DMA durante o mercado de touro HUIs enquanto o vermelho As setas identificam movimentos de abaixo para acima do 200-DMA durante o mercado de urso anterior. O gráfico mostra 9 setas vermelhas, ou seja, 9 intervalos de abaixo para acima do 200-DMA. Os primeiros 8 desses breakouts upside acabou por ser boas oportunidades de venda. Além disso, a primeira quebra abaixo do 200-DMA durante o mercado de touro HUIs, que ocorreu em novembro de 2001, revelou-se uma grande oportunidade de compra. Veja o padrão Durante um mercado em alta, quebras abaixo do 200-DMA tendem a representar boas oportunidades de compra. Durante um mercado de urso, quebras acima do 200-DMA tendem a representar boas oportunidades de venda. O desafio, é claro, é ser capaz de pesar todas as evidências e chegar a uma conclusão de alta confiança sobre se a principal tendência anterior ainda está em vigor porque cada ruptura do 200-DMA será um sinal falso. Até o último. Além do acima e como weve mencionado algumas vezes ao longo das últimas 2 semanas, pensamos que a recente pausa abaixo do 200-DMA pelo HUI desde uma boa oportunidade de compra. Além disso, se o Índice SampP500 consegue recuperar o seu caminho de volta para o seu próprio 200-DMA em algum momento ao longo das próximas semanas, então pensamos que uma grande venda (ou venda a descoberto) oportunidade seria bater à nossa porta. Isso ocorre porque todo o nosso trabalho leva-nos a concluir que a principal tendência para o ouro continua acima ea principal tendência para o mercado acionário continua para baixo. As previsões e análises regulares do mercado financeiro são fornecidas em nosso site: speculative-investor / new / index Steve Saville é formado pela Universidade da Austrália Ocidental em 1984 com um diploma em engenharia eletrônica e de 1984 até 1998 trabalhou na indústria de construção comercial Como engenheiro, gerente de projeto e gerente de operações. Em 1993, depois de estudar a história do dinheiro, a natureza do nosso atual sistema monetário fiat e o papel dos bancos na criação de dinheiro, Saville desenvolveu um interesse em ouro. Em agosto de 1999, ele lançou o site The Speculative Investor (TSI). Steve Saville viveu na Ásia (Hong Kong, China e Malásia) desde 1995 e atualmente reside em Malásia Bornéu. Visite seu site em speculative-investor / new / index. Você pode alcançar Steve em: sas888hkyahoo. Mais de Gold-Eagle: Análise Técnica: Médias Móveis A maioria dos padrões gráficos mostram uma grande variação no movimento de preços. Isso pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência global de segurança. Um método simples comerciantes usar para combater isso é aplicar médias móveis. Uma média móvel é o preço médio de um título em um determinado período de tempo. Ao traçar o preço médio dos títulos, o movimento dos preços é suavizado. Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade de que ele vai trabalhar em seu favor. (Para saber mais, leia o tutorial de Médias Móveis.) Tipos de médias móveis Há vários tipos diferentes de médias móveis que variam no modo como são calculadas, mas como cada média é interpretada permanece a mesma. Os cálculos diferem apenas em relação à ponderação que eles colocam nos dados de preços, passando de uma ponderação igual de cada ponto de preço para mais peso sendo colocado em dados recentes. Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples. Linear e exponencial. Média Móvel Simples (SMA) Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel dos preços. Ele simplesmente leva a soma de todos os últimos preços de fechamento durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo. Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são somados e divididos por 10. Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de fazer a média menos responsiva à mudança de preços, aumentando o número Dos períodos utilizados no cálculo. Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de medir a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de que ele vai reverter. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto da série de dados tem o mesmo impacto no resultado, independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, ele também deve ter uma maior ponderação. Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média Ponderada Linear Este indicador de média móvel é o menos comum entre os três e é usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel ponderada linear é calculada pela soma de todos os preços de fechamento ao longo de um determinado período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e, em seguida, dividindo pela soma do número de períodos. Por exemplo, em uma média linear ponderada de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até que o primeiro dia na faixa de período seja atingido. Esses números são então somados e divididos pela soma dos multiplicadores. Média Móvel Exponencial (EMA) Este cálculo de média móvel utiliza um factor de suavização para colocar um peso mais elevado em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que a média linear ponderada. Ter uma compreensão do cálculo não é geralmente exigido para a maioria dos comerciantes porque a maioria dos pacotes gráficos fazer o cálculo para você. A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que ele é mais responsivo a novas informações relativas à média móvel simples. Esta responsividade é um dos principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rapidamente do que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece muito, mas é um fator importante para estar ciente, pois pode afetar retornos. Principais Usos das Médias Móveis As médias móveis são usadas para identificar tendências atuais e reversões de tendências, bem como para estabelecer níveis de suporte e resistência. As médias móveis podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movimentando em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa, dependendo da direção da média móvel. Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel está indo para cima eo preço está acima dela, a segurança está em uma tendência de alta. Por outro lado, uma média móvel em declive com o preço abaixo pode ser usada para sinalizar uma tendência de baixa. Outro método de determinar momentum é olhar para a ordem de um par de médias móveis. Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Movendo inversões de tendência média são formados de duas maneiras principais: quando o preço se move através de uma média móvel e quando se move através de cruzamentos de média móvel. O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante. Por exemplo, quando o preço de um título que estava em uma tendência de alta cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode estar se reverter. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel atravessa outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, isso pode indicar uma reversão da tendência de curto prazo. Por outro lado, quando duas médias com intervalos de tempo relativamente longos se cruzam (50 e 200, por exemplo), isso é usado para sugerir uma mudança de tendência em longo prazo. Outra maneira importante de se usar médias móveis é identificar os níveis de suporte e resistência. Não é raro ver um estoque que tem sido queda parar o seu declínio e sentido inverso, uma vez que atinge o apoio de uma grande média móvel. Um movimento através de uma grande média móvel é muitas vezes usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência é inverter. Por exemplo, se o preço rompe a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está se revertindo. As médias móveis são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência em uma segurança. Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e são muito fáceis de usar. Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ​​ao criar médias móveis são 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias. Calcula-se que a média de 200 dias seja uma boa medida de um ano comercial, uma média de 100 dias de meio ano, uma média de 50 dias de um quarto de ano, uma média de 20 dias de um mês e 10 Dia média de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar parte do ruído que é encontrado nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços. Até agora temos focado no movimento de preços, através de gráficos e médias. Na próxima seção, olhe bem algumas outras técnicas usadas para confirmar movimento de preços e padrões. Análise Técnica: Indicadores e osciladores Aprenda a investir assinando o boletim de notícias Investing BasicsMoving Average 8211 200-Day A média móvel de 200 dias é um indicador de tendência popular, quantificado e de longo prazo. Mercados que negociam acima da média móvel de 200 dias tendem a estar em tendências de alta de longo prazo. Mercados que operam abaixo da média móvel de 200 dias tendem a estar em tendências de baixa de longo prazo. Escreveu Larry Connors em seu livro, Estratégias de Negociação de Curto Prazo Que Funcionam: Um Guia Quantificado para Negociar Ações e ETFs: Muitas pessoas gostam de comprar ações quando elas foram derrotadas durante um longo período de tempo. You8217ll ver pessoas 8220bottom-fishing8221 ações como eles estão mergulhando mais baixo sob a sua média móvel de 200 dias 8230 Uma vez que um estoque cai sob sua média móvel de 200 dias, todas as apostas estão fora. É melhor comprar estoques em uma tendência de alta de longo prazo do que em uma tendência de longo prazo 8230 Glossário A